Processus stochastiques appliqués - Deuxième édition
ISBN9782553016745
EditorPresses internationales Polytechnique
pages524
Published2014-08-11
AuthorMario Lefebvre
Back Cover
Dans cette deuxi?eme édition, en plus des corrections mineures au texte original, j'ai ajouté, pour chacun des chapitres, des exercices résolus en détail. Ces exercices sont tous des problèmes d'examen et sont généralement d'un niveau de dificulté élevé.
Bien que ce livre s'adresse principalement à des étudiants aux études supérieures, il m'apparaît utile de fournir de nombreux exercices résolus.
Le lecteur devrait naturellement essayer de résoudre ces exercices avant de regarder les solutions. Même s'il arrive à résoudre les exercices proposés, le lecteur se rendra peut-être compte qu'il aurait pu y arriver plus facilement en faisant appel aux probabilités conditionnelles et aux espérances conditionnelles, par exemple.
Je tiens à remercier toute l'équipe de production des Presses internationales Polytechnique de leur soutien pour la réalisation de cet ouvrage.
Bien que ce livre s'adresse principalement à des étudiants aux études supérieures, il m'apparaît utile de fournir de nombreux exercices résolus.
Le lecteur devrait naturellement essayer de résoudre ces exercices avant de regarder les solutions. Même s'il arrive à résoudre les exercices proposés, le lecteur se rendra peut-être compte qu'il aurait pu y arriver plus facilement en faisant appel aux probabilités conditionnelles et aux espérances conditionnelles, par exemple.
Je tiens à remercier toute l'équipe de production des Presses internationales Polytechnique de leur soutien pour la réalisation de cet ouvrage.
Mario Lefebvre est professeur titulaire au Département de mathématiques et de génie industriel de l'École Polytechnique de Montréal.
Il détient un baccalauréat et une maîtrise en mathématiques de l'Université de Montréal ainsi qu'un doctorat en mathématiques de l'Université de Cambridge, en Angleterre. Ses domaines de spécialisation sont les probabilités appliquées et la commande optimale stochastique.
Il détient un baccalauréat et une maîtrise en mathématiques de l'Université de Montréal ainsi qu'un doctorat en mathématiques de l'Université de Cambridge, en Angleterre. Ses domaines de spécialisation sont les probabilités appliquées et la commande optimale stochastique.
